BANK

Bankların minimal kapital tələbi dəyişməlidir – HÖKUMƏTƏ TƏKLİF
16 NOYABR
667

Bankların minimal kapital tələbi dəyişməlidir – HÖKUMƏTƏ TƏKLİF

2016-11-16 14:18:00

Azərbaycanda bank sektorunun gücləndirilməsi üçün banklara qarşı minimal tələblər artırılmalı, eləcə də ölkədə Bazel-2 standartlarına keçid sürətləndirilməlidir. Fins.az-ın  məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının açıqladığı «Ağ Sənəd»də bank sektoru ilə bağlı təkliflərində bildirilir. 

Təkliflərdə deyilir ki, hazırda Azərbaycanın bank sektorunda Bazel I standartının tətbiq edilməsinə baxmayaraq, nəzəriyyə və standartlarda Bazel I-dən Bazel II-yə doğru dəyişikliklər əhəmiyyətlidir: «Bazel II proqramlarının tətbiqi, bir qayda olaraq, 3 ildən çox vaxt tələb etdiyi üçün, indi Bazel II üçün yol xəritələrinin, eləcə də onlarla bağlı problemlər və mümkün təhlükələrin müzakirəsi üçün düzgün zamandır.  Dünyanın 35 ölkəsində istifadə edilən Bazel II standartının tətbiqi ilə Azərbaycan, maliyyə sisteminin ümumi stabilliyinin artırılması üçün nəzərdə tutulan bank nəzarətində beynəlxalq standarta əməl etmək öhdəliyini icra edəcək».

Təklifdə deyilir ki, Bazel II-nin qəbulu ilə banklar yeni üç ölçülü – nəzarətin üç əsası adlandırılan tələblərlə üzləşirlər: minimum kapital tələblərində dəyişikliklər, proseslər və risk funksiyaları üçün yeni minimum standartlar, açıqlama qaydalarını genişləndirməklə bankların fərdi risk vəziyyəti barədə daha çox şəffaflıq: «Bank, Maliyyə və Sığorta İstifadə olunan metod və proseslərdə bu inkişaf böyük səy tələb edir.

Məsələn, Bazel II-nin qabaqcıl yanaşmalarına əsasən, hər bir kreditin fərdi risk qiymətləndirməsi (və ya “reytinqi”) aparılmalıdır. Bu yanaşmanın tətbiqi mürəkkəb məlumat infrastrukturunu, stabil və davamlı müştəri reytinqlərini təyin edən metod və əlaqəli biznes proseslərinə düzəliş tələb edir. Bütün bunlar isə çox mürəkkəb proseslərdir və yalnız risk funksiyasına deyil, ümumilikdə banka təsir edir. Fərdi kreditlər üçün tələb olunan kapital borcalanın kredit qabiliyyəti ilə artıq daha çox bağlıdır». 

Lakin dəyişikliklər bununla bitmir. Təkliflərdə bildirilir ki, ICAAP sisteminə (Daxili Kapital Adekvatlığının Qiymətləndirilməsi Prosesi) əsasən, bank stress-test üsulları, bütün ciddi risk mənbələrinin tam müəyyənləşdirilməsi, çəkisinin müəyyən edilməsi və nəzarəti vasitəsilə kapital adekvatlığının daxili risk qiymətləndirmələri və hesablamalarını aparmalıdır: «Bununla yanaşı, risk funksiyasında daxili proseslər, sənədləşmələr, resurslar və s. ilə bağlı digər dəyişikliklər və yeni minimum tələblər qüvvəyə minəcək». 

Nəhayət, palata təklif edir ki, banklar müntəzəm olaraq tənzimləyiciyə öz risk vəziyyətləri və risklərə məruz qalmaları barədə hesabat verməli, eləcə də sərmayədarları və ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədilə illik risk hesabatı hazırlamalıdırlar: «Kapital tələbləri ilə bağlı olaraq və digər ölkələrdəki təcrübəyə əsaslanaraq, tənzimləyicinin Bazel II-nin tətbiqini ümumi bank sektoru üçün kapital-neytral kimi nəzərdə tutacağı ehtimal edilir. Eyni zamanda, orta səviyyədən yüksək risk profillərinə və daha mürəkkəb reytinq yanaşmalarına malik banklar yalnız daha aşağı minimum kapital tələblərindən deyil, həmçinin rəqabətədavamlı üstünlüklərdən faydalanacaqlar». 

Kredit qabiliyyəti baxımından daha yaxşı kontragentlərə verilən kreditlər əvvəlkindən daha az kapital tələb edəcək və effektiv qiymət təyin etmə mexanizmlə- rinə malik təşkilatlar bundan öz faydaları üçün istifadə edəbiləcəklər. Təkcə kredit riski üzrə, qiymətin təyin edilməsindən başqa, limitin müəyyənləşdirilməsi, problemli kreditlərin idarə olunması, ehtiyatın yaradılması, hətta müştəri dəyərinin idarə edilməsi kimi bir sıra amillər mövcuddur. Banklar standarta əməl etməklə məhdudlaşmamağı qərara alsalar, risk, gəlir və kapitalın kompleks idarə edilməsində Bazel II-dən istifadə edə bilərlər.

Xüsusilə, Əsas III tələbləri risk əməliyyat modelini (məsələn: risklərə nəzarət üzrə müəyyənləşdirilmiş prosedurlar, yeni məhsulların buraxılması 27 prosedurları, kreditin təsdiqi üçün aydın müəyyənləşdirilmiş proseslər) və risklərin ölçülməsi üzrə cari mövcud üsulları təkmilləşdirir. 

Risklərin idarə edilməsi üzrə daha yüksək standart və gələcək zərərlərə daha yaxşı nəzarət qabiliyyəti sayəsində banklar daha stabil və daha az riskli ola bilərlər ki, bu da qənaət baxımından kapital dəyərini və maliyyələşdirmə xərclərini azaldır. Bu üstünlük Əsas III-ün tətbiq etdiyi şəffaflığın artırılması ilə dəstəklənir. Xüsusən, bank daha tez hərəkətə keçərsə, real strateji və rəqabətədavamlı üstünlüklərə nail ola bilər. 

Bütün bunlara əsasən Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası bank nəzarətində beynəlxalq standarta əməl etmək məqsədilə, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına üç əsaslı Bazel II standartının tətbiqini nəzərdən keçirməyi tövsiyə edirik:

1. Minimum kapital tələblərində dəyişikliklər,

2. Proseslər və risk funksiyaları üçün yeni minimum standartlar,

3. Açıqlama qaydalarını genişləndirməklə bankların fərdi risk vəziyyəti barədə daha çox şəffaflıq.

Bazel II, həmçinin, kəskin iqtisadi böhrana tab gətirmək üçün daha stabil olmaqda banklara yardımçı ola bilər, xüsusilə:

- Yuxarı rəhbərlik səviyyəsində risk mədəniyyətinin işlənib hazırlanması 

- Peşəkar skeptisizmlə birlikdə davamlı modellər - Likvidlik və kapitalın idarə edilməsində düzgün alətlər və idarəetmə

- Məlumatın kəmiyyətinə deyil, keyfiyyətinə hədəflənən çevik hesabatların təqdim edilməsi.stabil və daha az riskli ola bilərlər ki, bu da qənaət baxımından kapital dəyərini və maliyyələşdirmə xərclərini azaldır.

Bu üstünlük Əsas III-ün tətbiq etdiyi şəffaflığın artırılması ilə dəstəklənir. Xüsusən, bank daha tez hərəkətə keçərsə, real strateji və rəqabətədavamlı üstünlüklərə nail ola bilər. 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
+12°C
  • $ USD
    1.7369
  • € EUR
    1.8625
  • ₽ RUB
    0.0272